El documento compara los sesgos de valoración y la carga computacional de seis alternativas para estimar el precio de opciones financieras.
El análisis muestra que los posibles sesgos numéricos se incrementan notablemente al alejarnos del entorno de valoración de Black-Scholes-Merton.
Asimismo, la utilización de vectores de strikes mejora significativamente la carga computacional, haciendo ineficiente el uso de otros métodos actualmente más populares como las transformadas rápidas de Fourier o la descomposición delta-probabilidad.»